康熙初年，桐城秀才吳子云春夜賞月，聽到空中有人說：“今年鄉試，吳子云當中四十九名。”然後朗誦了一篇文章，題是“君子之於天下也”一章。吳子云雖然記不太清那文章的內容，但覺得它文辭極美，就打算作此題準備應試。不久後入場，考題果然是那題，大喜之下，信筆而就。放榜的時候果然中榜。不久中了進士，官封翰林，督學湖南，滿載而歸。
晚上在旅店住宿，夜裡取夜壺，忽然有人用手相奉，十指纖纖。吳子云驚問，回答說：“我是狐仙，與公有前緣，所以來伺候。”吳子云點燃蠟燭，發覺是個美女，於是結成伉儷。狐仙說：“妾有雷劫，曾藏在你的車中才得以倖免，所以來報答。郎君你也有大禍，不可不防。”吳子云問原由，回答說：“前面你肯定要住宿在呂家的店裡，呂某有愛女今年九歲，你召喚她，認為乾女兒，賜給她珍寶，就可免災。”吳子云到了呂家，果然有此女，於是依照狐仙所說的行事。到了三更時，店主拉吳子云的手笑說：“我是響馬首領，你出署時，輜重頗富，諸僂羅兒垂涎已久。現在知你是君子，我不忍害你。”於是取下壁上鈴鞭撞壁三下，諸盜一齊進來，呂某說：“吳學院是我的朋友，諸君不得無禮，急為我護送到家。”吳子云得於倖免。
後來吳子云無子，族人爭著把自己的孩子過繼給他。吳子云私下問狐仙：“應該以何人為繼？”狐仙說：“牧牛兒最好。”第二天，果然有個牧童經過，也是本家的人，吳子云把他立為己子，族人都笑他。吳子云死後，兒子頗為謹慎，能守家業，家業也越來越壯大，至今被人呼為“吳牛”。他曾經向方貞觀索取對聯，對聯說：“對窗常玩月，獨坐自彈琴。”吳子很是喜歡，竟不知暗用牛事嘲笑他。
